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dc.contributor.authorFranco-Arbeláez, Luis C.
dc.contributor.authorAvendaño-Rúa, Claudia T.
dc.contributor.authorBarbutín-Díaz, Haroldo
dc.date.accessioned2019-07-18T14:10:10Z
dc.date.accessioned2019-08-16T16:39:50Z
dc.date.available2019-07-18T14:10:10Z
dc.date.available2019-08-16T16:39:50Z
dc.date.issued2011-06-21
dc.identifierhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/40
dc.identifier10.22430/22565337.40
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12622/881
dc.description.abstractLa optimización de portafolios de inversión es un aspecto central en el mundo financiero. El modelo de Markowitz ha logrado éxito a nivel teórico en el medio de las finanzas, en cuanto a la estructuración de portafolios y en la búsqueda de la diversificación implícita en el análisis de inversiones. Sin embargo, en la práctica, se presentan dificultades e inconvenientes, que han influido notoriamente en el poco éxito de su aplicación. En este artículo se hace un estudio reflexivo sobre las desventajas de este modelo en situaciones reales, y se presenta el modelo de Black-Litterman como alternativa metodológica que contribuye a neutralizar algunas de esas desventajas y permite maximizar el rendimiento esperado, generando un portafolio más eficiente, estable y diversificado.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherInstituto Tecnológico Metropolitano (ITM)spa
dc.relationhttps://revistas.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/40/39
dc.rightsCopyright (c) 2017 Tecno Lógicasspa
dc.source2256-5337
dc.source0123-7799
dc.sourceTecnoLógicas; Num. 26 (2011); 71-88eng
dc.sourceTecnoLógicas; Num. 26 (2011); 71-88spa
dc.subjectMarkowitzspa
dc.subjectBlack-Littermanspa
dc.subjectvolatilidadspa
dc.subjectriesgospa
dc.subjectgestión de portafoliosspa
dc.subjectexpectativasspa
dc.titleModelo de markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversiónspa
dc.title.alternativeModelo de Markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversión
dc.subject.keywordsMarkowitzeng
dc.subject.keywordsBlack-Littermaneng
dc.subject.keywordsvolatilidadeng
dc.subject.keywordsriesgoeng
dc.subject.keywordsgestión de portafolioseng
dc.subject.keywordsexpectativaseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticleseng
dc.typeArtículosspa
dc.relation.ispartofjournalTecnoLógicas
dc.description.abstractenglishThe optimization of investment portfolios is a central aspect in the financial world. Markowitz's model has been successful on a theoretical level in the middle of finance, about the structuring of portfolios and the search of implicit diversify in the investment analysis. However, in practice, there are difficulties and disadvantages that has been a notable influence on the limited success of its implementation. In this article is done a reflective study of the disadvantages of this model in real situations, and presents the Black-Litterman model as an alternative methodology that helps to neutralize some of these disadvantages and maximizing the expected return, generating a more efficient, stable and diversified portfolio.eng
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501


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