Modelo de markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversión

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40-Manuscrito-77-1-10-20170208.pdf (354.8Kb)

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Date

2011-06-21

Author

Franco-Arbeláez, Luis C.

Avendaño-Rúa, Claudia T.

Barbutín-Díaz, Haroldo

Keywords

Markowitz; Black-Litterman; volatilidad; riesgo; gestión de portafolios; expectativas

Metadata

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URI

http://hdl.handle.net/20.500.12622/881

Collections

• Num. 26 (2011) [12]