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Garch model for the estimation of volatility in the simulation of the colombian exchange rate
Publicación:
Garch model for the estimation of volatility in the simulation of the colombian exchange rate
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Autores
Acevedo-Prins N.
Jiménez-Gómez M.
Autor corporativo
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Director audiovisual
Editor
Tipo de Material
info:eu-repo/semantics/article
Fecha
2018
Citación
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Descripción
Notas
URL del Recurso
URI
https://hdl.handle.net/20.500.12622/3273
Identificador ISBN
Identificador ISSN
Página de inicio
618
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