Listar por autor "Ortiz-Ramírez A."
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Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model [Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)]
Ortiz-Ramírez A.; Olivares Aguayo H.A.; Agudelo Torres G.A.; Franco Arbeláez L.C.; Franco Ceballos L.E. (2016)