Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model [Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)]
TY - GEN
T1 - Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model [Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)]
AU - Ortiz-Ramírez A.
AU - Olivares Aguayo H.A.
AU - Agudelo Torres G.A.
AU - Franco Arbeláez L.C.
AU - Franco Ceballos L.E.
Y1 - 2016
UR - http://hdl.handle.net/20.500.12622/3631
AB -
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A1 Ortiz-Ramírez A.
A1 Olivares Aguayo H.A.
A1 Agudelo Torres G.A.
A1 Franco Arbeláez L.C.
A1 Franco Ceballos L.E.
YR 2016
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OL Spanish (121)