Análisis del comportamiento bursátil de las principales bolsas financieras en el mundo usando el análisis multivariado (análisis de componentes principales PCA) para el periodo de 2011 a 2014

Abstract

El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento bursátil de 27 bolsas financieras en el mundo, mediante el análisis de componentes principales PCA (por sus siglas en inglés). Esta técnica permite agrupar las variables correlacionadas entre sí separándolas de las que no, obteniendo un nuevo espacio reducido en donde se espera la formación de grupos de bolsas financieras con similitudes en su comportamiento bursátil, facilitando su análisis e interpretación. La metodología para abordar esta investigación es del tipo correlacional, ya que se analiza la relación entre más de dos variables, en particular el comportamiento bursátil de las bolsas financieras que cotizan en Wall Street. La recolección de datos fue tomada de la página oficial de Wall Street, correspondiente al cierre (Acciones negociadas) de 27 bolsas financieras de manera diaria, durante un periodo de cuatro años (2011 a 2014). La base de datos se almacena en el software Excel para su normalización, con el fin de disminuir su variación natural; posteriormente, se aplica el Análisis de Componentes Principales -PCA- en la plataforma Matlab, obteniendo los componentes principales, de donde se tomaran los tres primeros componentes, para determinar la formación de grupos y se mostrarán en un gráfico de dispersión. En los resultados obtenidos, se destacan el comportamiento particular de las bolsas de valores de Singapur, cuyo mercado de valores ha ido a la baja, y Argentina que ha ido a la alza; ambas bolsas se encuentran muy alejadas de los conjuntos contenedores correspondientes a mercados financieros de otros países.