Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model [Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)]

dc.contributor.author	Ortiz-Ramírez A.
dc.contributor.author	Olivares Aguayo H.A.
dc.contributor.author	Agudelo Torres G.A.
dc.contributor.author	Franco Arbeláez L.C.
dc.contributor.author	Franco Ceballos L.E.
dc.date.accessioned	2020-08-28T22:28:30Z
dc.date.available	2020-08-28T22:28:30Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.12622/3631
dc.source	Scopus
dc.source.uri	https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85018578475&partnerID=40&md5=0ef4c618452d0a2d4367b985de3ba66e
dc.title	Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model [Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)]	spa
dc.title.alternative	Espacios
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.relation.citationissue	30	spa
dc.relation.citationvolume	37
dc.description.edition	7
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion

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